Биржевые индексы от А до Я Азбука трейдера

Они содержат равные доли компаний вне зависимости от их капитализации. К таким, например, относится индекс Баррона 400. Выше мы неоднократно употребляли словосочетание «семейство индексов». Действительно, некоторые составители индексов не ограничиваются одним индексом, школа трейдинга а создают целое семейство подобных инструментов. Существует множество фондовых индексов, которые созданы для решения конкретных задач. Эти инструменты классифицируются по различным признакам — по методу расчета (взвешивание компонент), семействам и по автору.

Динамика акций компании контрастирует с индексом Гонконгской биржи HSI. Инвесторы используют термин «биржевой индекс» для описания состояния рынка, а также для сравнения рентабельности инвестиций. Кроме того, этот индекс используется при обсуждении состояния экономики. Возможно, вы слышали об индексе FTSE 100 и Доу-Джонса.

Таким образом рассчитывают биржевые индексы типа Dow Jones. Впервые указанный индекс рассчитали, ориентируясь на цены акций 12 разных компаний в далеком 1896 году. С тех пор лишь одна компания и сегодня включена в индекс (речь идет о General Electric). Этот индекс принято считать основным показателем дел на мировом рынке в целом.

Ценные бумаги

А в расчёте индекса по данному методу, обе этих компании оказывают одинаковое влияние на него (что не совсем корректно). Тем не менее, по этому методу рассчитываются, например индексы Доу-Джонса. Индекс DAX 30 – крупнейший фондовый индекс Германии, включающий в себя акции тридцати крупнейших компаний котируемых на Франкфуртской бирже. Зачастую биржевые индексы являются основой одноимённых производных финансовых инструментов, которые используются для инвестиционных и спекулятивных целей. В составе индекса — 43 акции и депозитарные расписки 40 компаний, наибольшая доля у «Газпрома», Сбербанка и «Лукойла». Еще может искусственно ограничиваться максимальный вес одной бумаги.

Небольшое снижение индекса может обозначать как раз такой «временный отдых», после которого рынок снова пойдет в выбранном направлении. Кроме транспортного индекса Dow Jones Transportation Average существуют еще индустриальный и коммунальный индексы. Индекс пригодится инвесторам, которые хотят присмотреться к стабильным «голубым фишкам», но уже не российского, а американского рынка. Индикатор рассчитывает то же агентство Standard & Poor’s, но по другой методике и для меньшего числа фирм — в список входят 30 крупнейших промышленных американских компаний.

Как инвестировать на основе биржевого индекса

Nasdaq 100 включает в себя 100 крупнейших компаний технологического сектора США. Неудивительно, что Nasdaq является одним из мировых фондовых индексов, о котором мы часто слышим, и который высоко ценится трейдерами фондовых индексов. В России собственные индексы предлагает Мосбиржа. Самые известные – индикаторы ММВБ и РТС, но есть и биржевой индекс «голубых фишек», акций второго эшелона и широкого рынка. Через фонды можно покупать ценные бумаги самых разных индексов – и российских, и зарубежных.

Биржевые товары – сырье или сельскохозяйственная продукция. Например, в индексе Bloomberg Commodity есть нефть, газ, золото, пшеница, соя, сахар и еще почти 20 позиций. Также при помощи данного показателя можно с легкостью определить, какая отрасль ныне наиболее популярна – здесь же снова все прямо пропорционально величине индекса. Судя по динамике изменений, можно заработать неплохой капитал – приобретать акции, когда они падают в цене, и продавать их, когда они вырастут.

• При этом по объему они включают в себя 80% всей капитализации этой биржи.
• Если вас интересует трейдинг на финансовом рынке, то вот подборка с курсами по трейдингу.
• Расчёт индекса производится в долларах США, список компаний входящих в индекс пересматривается ежеквартально.
• Индексы объединяют компании обозначенной сферы, являясь индикатором положения дел всей отрасли.
• Биржевые индексы позволяют оценить состояние фондового рынка в едином целом, определить текущий момент в экономическом цикле.
• Это означает, что вы можете получить меньше, чем первоначально вложили.

В 2011 году максимальное значение индекса составило 2134,23 пункта 11 апреля, минимальное — 1200,34 пункта 4 октября. В 2010 году максимальное значение индекса составило 1776,17 пункта 28 декабря, минимальное — 1224,73 пункта 25 мая. В 2009 году максимальное значение индекса составило 1508,42 пункта 18 ноября, минимальное — 492,59 пункта 23 января. В 2008 году максимальное значение индекса составило 2498,10 пункта 19 мая, минимальное — 549,06 пункта 28 октября. В 2007 году максимальное значение индекса составило 2360,15 пункта 12 декабря, минимальное — 1701,80 пункта 5 марта. Торговля фьючерсными контрактами на фондовые индексы началась в начале 1980-х.

Индексы в других странах

Они могут отображать, например, состояние экономики по стране в целом. Отраслевые фондовые индексы включают в себя компании из определенной отрасли, выступая, таким образом, своеобразным индикатором отображающим положение дел в отрасли в целом. Первый биржевой индекс был разработан 3 июля 1884 в США журналистом газеты Wall Street Journal, известным финансистом, основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу. Индекс Dow Jones Transportation Average рассчитывался по 11 крупнейшим транспортным компаниям США. На сегодняшний день в него входят 20 компаний грузоперевозчиков.

Исторический минимум был зафиксирован 2 октября 1998 года на отметке 37,74 пункта, а рекордный уровень — 19 мая 2008 года, когда индекс достиг значения 2498,1 пункта. Другой крупнейший провайдер — S&P Dow Jones также заявил о том, что проводит консультации на тему возможного исключения российских компаний. Коммунальный индекс DJUA — акции 15 компаний сферы электро и газоснабжения. Другой знаменитый индекс — S&P 500 ведет свою историю от первого индекса Standard & Poor’s, который был представлен в 1923 году.

Биржевые индексы: как использовать настроения инвесторов

«Если индексы определенной группы растут, значит инвесторы позитивно смотрят на перспективы вложений в акции компаний этих отраслей. Такую информацию можно использовать что такое фондовый индекс для совершения спекулятивных сделок», – уточняют эксперты ITI Capital. «По нему изначально рассчитывался, к примеру, известный индекс Dow Jones Industrial Average.

Считаются рейтинговым международным агентством Standard & Poor’s Financial Services LLC. Также есть S&P 100 – он показывает цены 100 крупных компаний с представленными опционными контрактами на опционной бирже Чикаго. Еще одним популярным азиатским фондовым индексом является гонконгский HSI50. Индекс фондового рынка Гонконга включает 50 крупнейших компаний страны по рыночной капитализации.

Например, есть индекс S&P Global 100, который рассчитывается из акций ста крупнейших международных компаний. Самый популярный критерий для классификации индексов – географическая привязка компаний, которые в него входят. Эти компании могут работать на международном уровне или только внутри какого-то одного государства.

Биржевая сделка

(удешевление/подорожание) определенного количества специально подобранной группы акций корпораций, которые котируются на бирже. Учитывая, что Германия является крупнейшей экономикой Европы, DAX40 является очень популярным индексом среди международных трейдеров. К самым популярным фондовым индексам Европы относятся FTSE100 в Великобритании, DAX 40 в Германии, CAC 40 во Франции и Stoxx 50, который представляет ряд компаний из Еврозоны. S&P 500 включает в себя 500 крупных компаний, котирующихся на фондовых биржах США. Главная задача индексов — дать понимание, что происходит на рынках в данный момент.

Своим семейством индексов обладает биржа NASDAQ — эти индикаторы учитывают поведение более 4500 американских и зарубежных компаний. В их число входят сводный индекс NASDAQ Composite (объединяет все компании в листинге биржи), NASDAQ National Market (компании из США), а также масса отраслевых индексов. Большинство зарубежных и российских фондовых индексов основаны на формуле индекса стоимости — сюда входят индексы семейств NASDAQ, S&P, DAX (Германия), CAC (Франция), индексы РТС и ММВБ.

Кроме того, изучение динамики индексов помогает участникам рынка понимать влияние на котировки тех или иных событий. Если происходит, к примеру, рост цен на нефть, то логично ожидать роста котировок всех нефтяных компаний. Некоторые биржевые индексы рассчитываются как индексы суммарного дохода на капитал. При этом предполагается, что полученный в виде дивидендов доход немедленно реинвестируется в акции.

РТС

Слово «промышленный» в сегодняшних реалиях является не более чем данью традиции, поскольку в сам индикатор уже давно входят компании, не относящиеся напрямую к данной отрасли. Благодаря сравнению фондового индекса и колебаний стоимости определенных акций можно оценить рыночный спрос на них. Биржевой индекс выступает в качестве средства анализа поведения инвесторов и портфельных менеджеров (те, кто управляет активами клиентов в смешанном инвестиционном фонде). Почти для всех индексов есть опционы, которые можно купить/продать, ожидая повышения или понижения стоимости. Торговля опционами на индексы бирж осуществляется как для заработка непосредственно в формате спекуляции (разница курсов), так и с целью хеджирования рисков.

Третий индекс китайского фондового рынка China 50 включает 50 компаний, отобранных на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах. Euronext – основная фондовая биржа в европейском регионе, а фондовый индекс Euronext (индекс Euro Stoxx 50) включает в себя 50 компаний из европейского региона на основании их рыночной капитализации. Это означает, что значение фондового индекса является статистической мерой изменений в портфеле акций, который представляет собой часть рынка. Давайте разберемся, что такое фондовые индексы, в чем их преимущества и как вы можете начать торговать ими прямо сейчас.

Ну и, наконец, что касается азиатско-тихоокеанского сегмента, то он представлен двумя ведущими показателями. Первый – индекс Nikkey, включает более чем две сотни компаний, и при этом доступен только для пользователей Токийской биржи. Ну а второй – Гонконгский, показывает варьирование стоимости ценных бумаг на китайском рынке и представлен тремя десятками компаний.

Методы расчёта биржевых индексов

Иногда инвесторам нужен не весь фондовый рынок, а только самые успешные его представители. Например, чтобы составить портфель, который будет не сильно колебаться в цене и показывать довольно стабильную доходность. Финансисты придумали индексы потому, что отследить изменение цен тысяч бумаг невозможно.

Для индивидуальных инвесторов индексные фьючерсы стали способом торговать на ожиданиях будущего общего движения фондовых рынков. Институциональные инвесторы начали использовать индексные фьючерсы для хеджирования портфелей и распределения активов. Фондовый индекс— сводный индекс, вычисляемый на основе цен определённой группы ценных бумаг— «индексной корзины». Учитывает котировки ценных бумаг 30 лучших немецких компаний, относящихся к разным отраслям экономики.